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央行明確收取外匯風險準備金業務範圍

2018-08-11 06:27:00 上海證券報 

  ⊙記者 李丹丹 ○編輯 浦泓毅

  中國人民銀行10日晚間發布政策問答,明確收取外匯風險準備金的業務範圍。其中,境外機構投資者為對衝經批準的跨境證券投資產生的外匯風險敞口而開展的遠期售匯業務,暫不納入外匯風險準備金交存範圍。

  本月6日遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0調整為20%,以調節外匯市場的順周期行為,防範宏觀金融風險,促進金融機構穩健經營。

  人民銀行指出,根據《中國人民銀行關於調整外匯風險準備金政策的通知》,收取外匯風險準備金的業務範圍包括三類。

  其一是境內金融機構開展的代客遠期售匯業務,具體包括客戶遠期售匯業務;客戶買入或賣出期權業務,以及包含多個期權的期權組合業務;客戶在近端不交換本金、遠端換入外匯的外匯掉期和貨幣掉期業務;客戶遠期購入外匯的其他業務。其二是境外金融機構在境外與其客戶開展的前述同類業務產生的在境內銀行間外匯市場平盤的頭寸。其三是人民幣購售業務中的遠期業務。

  人民銀行同時明確,代客遠期售匯業務展期無需交存外匯風險準備金;代客遠期售匯差額交割應交存外匯風險準備金,並按照銀行與客戶簽約名義本金的全額作為應交存外匯風險準備金的基準計算和交存外匯風險準備金。

  關於境外機構投資者投資境內證券市場產生的遠期售匯類業務是否應交存外匯風險準備金,人民銀行表示,境外機構投資者為對衝經批準的跨境證券投資產生的外匯風險敞口而開展的遠期售匯業務暫不納入外匯風險準備金交存範圍。經批準的跨境證券投資目前主要包括:滬深港通、債券通、中國人民銀行公告〔2016〕第3號明確的投資境內銀行間債券市場業務,以及合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)境內證券投資等。

  同時,與境外央行類機構開展的遠期售匯業務暫不納入外匯風險準備金交存範圍。境外央行類機構包括:境外央行(貨幣當局和其他官方儲備管理機構)、國際金融組織和主權財富基金。

  關於期權/期權組合業務,人民銀行要求,期權和期權組合按名義本金(期權組合采用名義本金最高的單筆期權)的二分之一作為應交存外匯風險準備金的基準計算和交存外匯風險準備金。

(責任編輯:王曦晨 HF068)
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